Dissertation (Metadaten)
Titel:Genetisches Programmieren als neues Instrumentarium zur Prognose makroökonomischer Größen : Anwendungen auf Inflationsraten und Wechselkurse
 
Autor:Elmar Zschischang
 
URN:NBN:urn:nbn:de:gbv:8-diss-14746
 
Fakultät:Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
DDC Sachgebiet:330 Wirtschaft
 
Datum der mdl. Prüfung:27.04.2005
 
Referent(in):Professor Dr. Thomas Lux
Korreferent(en) Korreferentin:Professor Dr. Gerd Hansen
 
Beschreibung:Die vorliegende Dissertation untersucht, ob sich das GenetischeProgrammieren als ein neues Instrument zur Vorhersage monetärer Größen eignet. Hierzu wurde auf der Grundlage des Matrizenrechenprogramms GAUSS ein entsprechendes Computerprogramm entwickelt. Das mit GP GAUSS bezeichnete Programm wird zunächst auf nichtlineare dynamische Prozesse angewendet und mit den Ergebnissen anderer Genetischer Programme verglichen. Im Anschluß an eine Sensitivitätsanalyse wird GP GAUSS auf die Prognose von Inflations- und Wechselkursraten angewendet, wobei für die Inflationsprognosen der Mishkin Ansatz und für die Wechselkursprognosen monetaristische und portfoliobasierte Wechselkursmodelle zugrundeliegen.
 
Schlagworte:Genetisches Programmieren, Finanzmarktzeitreihen, Prognose
 
Dokumente:
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