@PhdThesis{diss_mods_00009444, author = {Starke, Christoph}, title = {High Performance Computing zur technischen Finanzmarktanalyse}, year = {2012}, publisher = {Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel}, address = {Kiel}, keywords = {FPGA; Investmentstrategie; Parallelrechner; RIVYERA; data mining}, abstract = {Auf Grundlagen der technischen Finanzmarktanalyse wird ein Algorithmus f{\"u}r eine sicherheitsorientierte Wertpapierhandelsstrategie entwickelt. Ma{\ss}geblich f{\"u}r den Erfolg der Handelsstrategie ist dabei eine m{\"o}glichst optimale Gewichtung mehrerer Indikatoren. Die Ermittlung dieser Gewichte erfolgt in einer sogenannten Kalibrierungsphase, die extrem rechenintensiv ist. Bei einer direkten Implementierung auf einem herk{\"o}mmlichen High Performance PC w{\"u}rde diese Kalibrierungsphase zigtausend Jahre dauern. Deshalb wird eine parallele Version des Algorithmus entwickelt, die hervorragend f{\"u}r die massiv parallele, FPGA-basierte Rechnerarchitektur der RIVYERA geeignet ist, die am Lehrstuhl f{\"u}r technische Informatik der Christian-Albrechts-Universit{\"a}t zu Kiel entwickelt wurde. Durch mathematisch {\"a}quivalente Transformationen und Optimierungsschritte aus verschiedenen Bereichen der Informatik gelingt eine FPGA-Implementierung mit einer im Vergleich zu dem PC mehr als 22.600-fach h{\"o}heren Performance. Darauf aufbauend wird durch die zus{\"a}tzliche Entwicklung eines zweiphasigen Iterationsverfahrens schlie{\ss}lich eine praxistaugliche Version des Algorithmus entwickelt, die je Kalibrierung weniger als 12 Minuten Rechenzeit ben{\"o}tigt. Der Stromverbrauch ist dabei etwa 99,99{\%} geringer als bei einer Durchf{\"u}hrung des Kalibrierungsalgorithmus auf dem PC. Die abschlie{\ss}ende finanzwirtschaftliche Evaluierung zeigt an Beispielen aus dem Bereich des Fondshandels den wirtschaftlichen Erfolg der Handelsstrategie.}, url = {https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00009444}, file = {:https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00004464/diss_c_starke.pdf:PDF}, language = {de} }