000K utf8 1100 $c2012 1500 ger 2050 urn:nbn:de:gbv:8-diss-94448 3000 Starke, Christoph 4000 High Performance Computing zur technischen Finanzmarktanalyse$hChristian-Albrechts-Universität zu Kiel [Starke, Christoph] 4030 Kiel$nChristian-Albrechts-Universität zu Kiel 4209 Auf Grundlagen der technischen Finanzmarktanalyse wird ein Algorithmus für eine sicherheitsorientierte Wertpapierhandelsstrategie entwickelt. Maßgeblich für den Erfolg der Handelsstrategie ist dabei eine möglichst optimale Gewichtung mehrerer Indikatoren. Die Ermittlung dieser Gewichte erfolgt in einer sogenannten Kalibrierungsphase, die extrem rechenintensiv ist. Bei einer direkten Implementierung auf einem herkömmlichen High Performance PC würde diese Kalibrierungsphase zigtausend Jahre dauern. Deshalb wird eine parallele Version des Algorithmus entwickelt, die hervorragend für die massiv parallele, FPGA-basierte Rechnerarchitektur der RIVYERA geeignet ist, die am Lehrstuhl für technische Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel entwickelt wurde. Durch mathematisch äquivalente Transformationen und Optimierungsschritte aus verschiedenen Bereichen der Informatik gelingt eine FPGA-Implementierung mit einer im Vergleich zu dem PC mehr als 22.600-fach höheren Performance. Darauf aufbauend wird durch die zusätzliche Entwicklung eines zweiphasigen Iterationsverfahrens schließlich eine praxistaugliche Version des Algorithmus entwickelt, die je Kalibrierung weniger als 12 Minuten Rechenzeit benötigt. Der Stromverbrauch ist dabei etwa 99,99% geringer als bei einer Durchführung des Kalibrierungsalgorithmus auf dem PC. Die abschließende finanzwirtschaftliche Evaluierung zeigt an Beispielen aus dem Bereich des Fondshandels den wirtschaftlichen Erfolg der Handelsstrategie. 4950 https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:8-diss-94448$xR$3Volltext$534 4961 https://macau.uni-kiel.de/receive/diss_mods_00009444 5051 004 5550 data mining 5550 FPGA 5550 Investmentstrategie 5550 Parallelrechner 5550 RIVYERA