Mean Reversion-orientiertes Swing Trading : Technische Finanzmarktanalyse zur Optimierung eines Martingal-Handelssystems

Die weltweite Finanzmarktvolatilität ist im letzten Jahrzehnt nachweislich gestiegen. Diese Dissertation widmet sich der Beschreibung und Evaluierung eines Handelssystems, welches hierdurch begünstigte rückläufige Tendenzen nach Überreaktionen analysiert und ausnutzt. Hierfür werden Fehlbewertungen über ein neues Verfahren stochastisch modelliert, um den tatsächlichen Wert eines Finanzprodukts von irrationalen Kursbewegungen zu separieren - die Analyse von Realmarktdaten offenbart langfristige Gleichgewichtsniveaus, zu dessen Rückkehr untersuchte Kursprozesse tendieren. Die Untersuchung verzögerter Wechselwirkungen zwischen unterschiedlichen Finanzprodukten ermöglicht eine präzisere Identifikation von Überreaktionen. Erkenntnisse der Martingal- und Portfoliotheorie werden bei der Definition des Handelssystems mit dem Ziel kombiniert, identifizierte Fehlbewertungen in gleichmäßige Gewinne zu überführen. Langfristige Simulationen lassen den Schluss zu, dass auf diese Weise ein nachhaltiger und sicherheitsorientierter Vermögensaufbau begünstigt wird.

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